Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen. (Record no. 78136)

MARC details
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Language of cataloging eng
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020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 3830540221
Qualifying information
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Classification number HG4637
Item number .I546 2018
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Holding library MAIN
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Personal name Tieves, Milena E.,
Relator term Author
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen.
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Place of publication, distribution, etc. Berlin :
Name of publisher, distributor, etc. Berliner Wissenschafts-Verlag,
Date of publication, distribution, etc. (c)2018.
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Extent 1 online resource :
Other physical details illustrations.
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Content type term text
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Source rdacontent
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Carrier type term online resource
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347 ## - DIGITAL FILE CHARACTERISTICS
File type data file
Source rda
490 1# - SERIES STATEMENT
Series statement Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher ;
Volume # Band 39
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note Includes bibliographical references.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Intro; Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Symbolverzeichnis; 1 Einführung; 1.1 Thematische Einleitung und Zielsetzung; 1.2 Struktur und Aufbau der Dissertation; 2 Okonometrische Grundlagenvon Wertfindungsprozessen; 2.1 Wertfindungsprozesse; 2.1.1 Definition und Allgemeines; 2.1.2 Informationsmaße und Informationsführerschaft; 2.2 Grundlagen der Zeitreihenanalyse; 2.2.1 Stationarität; 2.2.2 Nichtstationarität und Kointegration; 2.2.3 Grenzstationäre Prozesse und Testverfahren; 2.2.4 Fragilität der Testverfahren
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 2.2.5 Vektor-autoregressive Prozesse2.2.5.1 Definition und Vektor-Moving-Average-Darstellung; 2.2.5.2 Fehlerkorrekturmodell; 3 Volatilität und Volatilitätszeitreihen; 3.1 Volatilität als Marktgröße; 3.2 Volatilität und Optionen; 3.3 Volatilitätszeitreihen und ihre Eigenschaften; 3.3.1 Stochastische zeitstetige Volatilitätsmodelle; 3.3.2 Stochastische zeitdiskrete Volatilitätsmodelle; 3.3.3 Ein Vergleich von GARCH-Modell und ARMA-Modell; 4 Klassische Informationsmaß efür nicht stationärekointegrierte Zeitreihen; 4.1 Dekompositionsansätze von Zeitreihen
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 4.1.1 Zerlegung nach Beveridge und Nelson sowie Stock undWatson4.1.2 Common-Trend-Darstellung; 4.1.3 Zerlegung nach Gonzalo und Granger; 4.2 Klassische Informationsmaße; 4.2.1 Common Factor Component Share nach Gonzalo und Granger; 4.2.2 Information Share nach Hasbrouck; 5 Informationsmaße fürstationäre Zeitreihen; 5.1 Einführung in die Problematik; 5.2 Varianzzerlegung; 5.3 Stationary Information Share; 5.4 Konvergenzverhalten des Stationary Information Share im Grenzprozess; 5.4.1 Mathematische Konvergenz im Allgemeinen; 5.4.2 Mathematisch-technische Konvergenz
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 5.4.3 Numerische Konvergenz des Stationary Information Share5.5 Spillover-Index; 5.6 Alternatives Informationsmaß für stationäreProzesse; 5.6.1 Impuls-Antwort-Folgen; 5.6.2 Stationary Component Share; 5.6.3 Konvergenzverhalten des Stationary Component Share im Grenzprozess; 6 Volatilitätsfindung aufglobalen Märkten; 6.1 Literaturübersicht; 6.2 Analyse mithilfe des Stationary Information Share; 6.2.1 Beschreibung der Datengrundlage; 6.2.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse; 7 Volatilitätsfindung auf klassischem Optionsmarkt und Markt für Optionsscheine; 7.1 Einführung und Aufbau
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 7.2 Literaturübersicht7.3 Beschreibung der Märkte --
Title klassischer Optionsmarkt vs. Markt für Optionsscheine; 7.4 Konstruktion der Volatilitätszeitreihen und Datengrundlage; 7.4.1 VDAX-New als modellfreier Repräsentant des klassischen Optionsmarktes; 7.4.2 Emittentenabhängige modellfreie Volatilitätszeitreihen als Repräsentanten des Privatanlegermarktes; 7.4.3 Beschreibung der Datengrundlage; 7.4.4 Sticky-Strike-Effekt und notwendige Modifikationen der Volatilitätszeitreihen; 7.5 Analyse mithilfe des Stationary Information Share
530 ## - COPYRIGHT INFORMATION:
COPYRIGHT INFORMATION COPYRIGHT NOT covered - Click this link to request copyright permission:
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Topical term or geographic name entry element Stock price forecasting.
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Topical term or geographic name entry element Investments.
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Genre/form data or focus term Electronic Books.
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VENDOR EBSCO
Classification part HG
PUBLICATION YEAR 2018
LOCATION ONLINE
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